Повышение эффективности работы трейдера

Повышение эффективности работы трейдера

Все практикующие трейдеры заинтересованы в повышении эффективности своей работы. Появляется все больше и больше программ, которые кажутся залогом успешной торговли. Но так ли это?

Поговорим о теории управления

Какой бы стратегией не пользовались трейдеры, работая на валютной бирже, все равно результаты их деятельности во многом схожи. Если попробовать классифицировать проблемы, разрешить которые стремятся вкладчики, то основных насчитывается всего три:

- предпочтение акций, которые впишутся в стратегию работы;

- предсказание колебания цен в определенном временном периоде;

- выставление ордеров купли и продажи.

Эти задачи напрямую зависят от трех основных этапов, сформированных в теории управления:

- сбор и обработка информации;

- прогнозирование развития обстоятельств;

- выполнение решительных действий в случае несовпадения прогноза с реальной ситуацией.

На эту схожесть обратили внимание изготовители аналитических программ, поэтому большой популярностью у покупателей акций пользуются сток-скринеры. Это элементарные фильтры, которые в существующей базе находят валютные пары, подходящие по заданным параметрам. Для прогнозирования цен трейдеры используют немалый комплект инструментов: от простых (экстраполяция) до сложных и дорогостоящих (нейросетевые алгоритмы).

Выставляя ордера на рынок, можно также прибегать к помощи торговых систем. При помощи программ легко автоматически расставить ордера. Трейдер задает лишь параметры. Можно обойтись и без личного вмешательства и доверить определение параметров механической торговой системе, но, как показывает практика, это довольно неэффективно.

Таким образом, видим, что, несмотря на то, что изготовители программ используют теорию управления, потрясающих результатов при работе с инвестициями их продукция не приносит.

Простые алгоритмы это не работает

Если глубже проанализировать эти программы, увидим, что для их базы использованы слишком простые алгоритмы, которые далеко не всегда оправданы. Валютный рынок – слишком сложный объект, чтобы его можно было подчинить при помощи примитивных формул. Например, сток-скринер – это единичный запрос с запрограммированным профилем, который посылается в базу. Естественно, он окажет необходимую помощь, но не станет панацеей от всех трудностей.

Гораздо лучшим инструментом могла бы стать программа, которая позволит определить допустимые колебания значений для каждого показателя, что характеризирует валютную пару. Например, трейдер указывает, что ему нужно узнать, на сколько пунктов выросли показатели той или иной валюты за неделю.

Метод прогнозирования

Ели говорить о методе прогнозирования, то видим ярко выраженную полярность подходов: одна часть способов абсолютно примитивна, другая – безгранично сложная и требовательная к ресурсам, поэтому ее практическое применение для трейдера становится почти невозможным.

Большую роль в таком случае играет метод организации учащего множества. Главная проблема – выбор идеального момента, когда необходимо прервать обучение. Адаптивные системы имеют встроенное самообучение, то есть они сами способны настроить свои параметры в связи с изменением ряда, который анализируется.

Даже наиболее сложные способы прогнозирования не дадут трейдеру ответов на ряд вопросов: сколько каналов нужно использовать для обучения, на каком объеме данных сосредоточится, какое колебание цен будет в том или ином секторе валютного рынка, какую валюту стоит покупать или продавать на данный момент и так далее.

Как видим, вопросов больше, чем ответов. Опытные трейдеры не полагаются полностью на программы, хотя и используют их в своей работе для сбора данных. Но самым сложным моментом по-прежнему остается осмысление результатов и принятие решения по поводу совершения сделки.