Принцип усреднения цены

Принцип усреднения цены

«Скользящее среднее» – эффективный и наиболее популярный инструмент технического анализа. Он построен на простых принципах усреднения цены, применяется для определения тренда.

«Скользящее среднее» является тем инструментом, который наиболее часто используют трейдеры для анализа поведения рынка. Он прост в использовании, эффективен и полезен. Этот технический инструмент помогает определить трендовые движения и наиболее оптимальные точки для входа в рынок. На графиках он представляет собой изогнутую линию, на которой каждая из точек соответствует среднему значению цены в конкретный момент времени.

Цена отражает ценность финансового инструмента, и похожа на мгновенный снимок поведения всех участников рынка в момент сделки. Но, один стоп кадр из кинофильма ничего не расскажет о сюжете фильма, и о конкретном эпизоде. Несколько кадров, снятых камерой из одной точки, уже могут дать представление о дальнейших событиях и типаже главного героя. По сути, «скользящее среднее» аналогично этому процессу, оно фиксирует значения цены в конкретный момент времени, и отражает на графике динамику ее поведения.

«Скользящее среднее» отображает поведение участников и их настроения. Если кривая растет, то участники полны оптимизма и готовы покупать, если опускается вниз, то энтузиазм угас, и преобладает стремление к продажам. «Скользящее среднее» на графике зависит от вида принятых вычислений. Если представить, что индикаторы, это окна, через которые трейдер рассматривает поведение участников, то необходимо выбирать их размер. Для определения долгосрочных трендов они должны быть шире, а для краткосрочных тенденций – уже. Это можно сделать, выбрав временной масштаб. Также необходимо принять решение, какие из четырех основных параметров цены подлежат усреднению. Например, трейдеры, которые работают с недельными или дневными графиками, могут использовать для усреднения цены закрытия. Но, более популярен способ, и эффективно применяется торговцами при внутридневной торговле, – усреднение всех параметров. То есть, определяется среднее значение путем суммирования максимальной и минимальной величины цены каждого бара, а также цен открытия и закрытия, разделенных на 4. Также может вычисляться «скользящее среднее» любого значения индикатора. Индекс силы, например, отражает взаимосвязь цены и объема торговых операций. Можно усреднять его значение.

Главное предназначение «скользящего среднего» – распознавать тренды. С помощью его сигналов можно принимать решения о направлении открываемых сделок. Если оно растет, то следует открывать длинные позиции, снижается – короткие. Чем больше временной масштаб, тем более сглаженной будет линия. Но следует учитывать тот аспект, что более крупный масштаб, тем медленнее будет реагировать «скользящее среднее» на смену трендов. При очень мелких масштабах, может появляться большое количество ложных сигналов. Чувствительность этого индикатора зависит от выбранного масштаба. Однако, если для анализа делать выбору всего из 10 баров, то скользящее среднее перестанет идентифицировать тренды вовсе. Выбирать масштаб необходимо в соответствии к используемому виду торговли. Также возможно применение адаптируемых скользящих средних, в соответствии с рыночными условиями их период может меняться.

От ширины окна может зависеть количество баров, которые подлежат анализу. «Простое скользящее среднее», например, может складывать все цены закрытия, и делить их на количество баров, которые в данный момент времени попали в диапазон окна. Недостатком такого подхода, является тот аспект, что если из зоны анализа выпадает пиковое максимальное значение цены, то «скользящее среднее» может резко понизиться, и дать сигнал на продажу. А, если бы рассматривался диапазон, включающий на один бар меньше, то такого падения не произошло. Получается, что изменяя масштаб (ширину окна), торговец может искусственно влиять на сигналы скользящего среднего. «Экспоненциальное скользящее среднее» помогает решить такую проблему, оно построено на принципе присвоения наибольшего веса последней цене, для этого используется формула вычисления, которая позволяет учитывать прошлые цены, и уходить от влияния их значений постепенно.