Долгосрочная торговля. Анализ на неделю и месяц

Долгосрочная торговля. Анализ на нед. и мес.

Инвестирование в долгосрочной перспективе открывает возможности удачного вложения капитала, которое более привычно для множества людей, когда отпадает необходимость осуществлять ежедневную аналитическую работу, ведь вложенные инвестиции требуют единоразовых умственных затрат и прибыль собирается по истечение продолжительного времени. Такие инвестиционные подходы особенно проявляются на фондовом рынке, но нередко инвесторы вкладывают денежные средства и в валютные инструменты из расчета на долгосрочную перспективу.

У такого способа есть как преимущества, так и недостатки. Преимущества заключены в том, что отпадает необходимость много времени находиться за проведением анализа рынка, и в том, что не снимается много комиссии в виде спреда. Это особенно актуально, если помимо инвестиционной деятельности капиталист рассматривает и другие альтернативные возможности аккумулирования капитала. Кроме того, спред в числовом выражении тем больше, чем больший объем капитала вовлекается в сделку. Поскольку на долгосрочную перспективу размещают значительные суммы, то и величина спреда (в виде сумы денежных средств) будет довольно значительна.

Недостатки такого способа инвестирования в том, что пропускается возможность ловить более мелкие ценовые изменения, которые тоже предоставляют потенциал извлечения прибыли. Как известно, любой тренд или флет – совокупность более мелких трендов или флетов. Получается, если инвестор рассматривает только возможность вложения капитала на долгосрочной основе, то пропускаются потенциально выгодные возможности на более мелких временных интервалах. Однако практически полностью убирается «рыночный шум».

Работать по недельным и месячным данным рынка очень легко, ведь это более детализированный и более глобализированный способ отражения динамики изменения цены в единицу времени. По сути своей это отображение одной и той же ценовой динамики в разрезе двух разных, но тесно взаимосвязанных, периодах времени. Ниже приведены основные моменты, обязательные для понимания каждым трейдером-аналитиком.

Момент 1. Сразу же нужно определиться с тем, что в данном случае является базой. Логично отвести роль базового графика к месячным данным, ведь каждый бар ценовой динамики содержит в себе всю информацию о тенденции изменения ценовых показателей за последний месяц. В то же время стоит понимать, что недельные данные являются моментом детализации и раскрывают месячную динамику в четырехкратной подробной тенденции.

Момент 2. Теперь можно переходить к тому, как торговать по данным этих двух временных интервалов. Все очень просто. Каждые 12 баров, четко определенных на месячном графике, отражают динамику изменения цены за последний год. При переходе на недельный график отображения данных для освещения аналогичного периода времени понадобится 52 недельных бара.

Если 52 разделить на 12, то получаем приблизительно 4,3, что отличается от максимально эффективного коэффициента соотношения ценовых данных на 0,7. Поскольку базой является месячный график, то осуществлять сделки нужно в том направлении, в котором движется рынок на нем.

Использование недельных данных покажет возможность более удачного размещения активов. Предположим, что на месячном графике цена движется продолжительно время вниз, то есть рынок демонстрирует тенденцию к понижению ценовых данных. При этом нужно оценивать недельный график и ловить удачные точки инвестирования. В качестве таких точек стоит рассматривать окончания откатов на недельных данных по отношению к месячным данным. То есть, поскольку тренд на месячном графике направлен вниз, то движение рынка вверх на недельном графике можно расценивать как корректировочное движение и на таком движении можно удачно инвестировать капитал.