Конверты – канальные индикаторы

Конверты – канальные индикаторы

Достоверное определение ценовых каналов имеет принципиальное значение для успешной торговли на валютном рынке. Существуют специальные технические индикаторы, позволяющие наиболее оптимально определить линии, ограничивающие их. К ним относятся Конверты.

Многие торговые стратегии построены на определении ценовых каналов. Для установления их границ существует ряд специальных технических инструментов. Они представляют собой производные от трендовых индикаторов, и имеют ряд специфических особенностей. При их создании преследовалась главная цель – нахождение цены внутри границ, в течение значительного количества времени, обычно этот период составляет 95% времени. Канал всегда показывает главное направление тренда. Цена находится в его пределах, а при выходе за его границы, существует очень высокая вероятность возвращения в зону, определенную линиями канала. Торговые сделки заключаются, когда цена отталкивается от границ канала.

Простейшим индикатором такого типа является Price Channel Upper, его называют или Каналом Цен, или Конвертом. Он использует принцип построения пограничных линий вокруг простой скользящей средней (МА). Для вычисления используются формулы:

ВЛ = МА х (К + 1),

НЛ = МА х (К – 1),

где:

ВЛ – верхняя линия,

НЛ – нижняя линия,

МА – значение скользящей средней,

К – коэффициент, показывающий удаленность линий, то есть насколько их значения меньше или больше МА.

Например, если существует необходимость построить канал с шириной в 3%, то выбирается значение К равное 0,03.

Значение коэффициента может быть различным для определенных финансовых инструментов. Такой подход связан с тем аспектом, что волатильность различных рынков может быть разной, она отличается амплитудой ценовых колебаний. Оценивать волатильность можно, как расстояние между максимальными и минимальными ценовыми значениями за определенный временной интервал, или как стандартное отклонение. Значение К должно быть сопоставимо с этими изменениями.

Значения коэффициента необходимо обязательно подбирать под конкретные условия. На Форекс, диапазон, наиболее часто применяемых величин К, колеблется в пределах от 0,2 до 0,5%. Главным критерием для его определения является нахождение цены внутри канала в течение 95% времени. Его значения должны быть больше, чем более неустойчив рынок, а меньше – при низкой волатильности. Величину коэффициента необходимо пересматривать в соответствии с изменениями рыночных условий. В настоящем времени может быть приемлемо одно значение коэффициента, и канал будет прекрасно работать при этой величине, завтра же он может показывать хорошие результаты при другом его значении. При выборе больших временных масштабов, коэффициент также должен меняться в сторону увеличения, так как большие периоды всегда сопряжены с более значимой волатильностью.

Подбирая значения К, следует учитывать тот аспект, что чем более достоверны будут данные, тем реже цена будет касаться границ, а это значит, что сигналов для входа также будет мало. При уменьшении значения К, количество возможностей для потенциального входа будет увеличиваться, но надежность сигналов – падать. Такая закономерность характерна для всех технических инструментов. Поэтому при выборе оптимального значения необходимо искать золотую середину.

С целью уменьшения количества ложных сигналов используются границы Боллинджера. Идея та же – формируются границы вокруг скользящей средней, однако они не равноудалены и не имеют тенденции синхронно следовать за МА, они изменяются в зависимости от волатильности рынка, и могут сужаться или расширяться между собой. Для их определения используется более сложное вычисление, представляющее собой среднеквадратическое отклонение. В качестве центральной линии также выступает МА.