Market Profil – инструмент анализа рынка

Инструмент Market Profile позволяет анализировать поведение рынка относительно трех параметров: объема, цены, времени. Он помогает отличать настоящие ценовые тенденции от ложных, учитывать настроение участников рынка.

Эффективность торговли на Форекс во многом зависит от умений трейдеров применять технический и фундаментальный анализ для прогнозирования поведения рынка в будущем. Для того, чтобы иметь стабильный заработок, трейдеры используют различные технические инструменты, такие как индикаторы и осцилляторы. Все эти инструменты в основном базируются на двух параметрах – цене и времени. На основе анализа изменения цены в определенных таймфреймах трейдеры принимают решение об открытии сделок или их закрытии. Однако поведение рынка можно исследовать более глубоко, анализируя взаимосвязь цены, объема и времени. Для этого применяется Market Profile.

История появления Market Profil

Для того, чтобы классифицировать поведение цены в 80-х годах прошлого века Питер Стайдлмэйер совместно с Чикагской товарной биржей создал инструмент Market Profile, в переводе он носит название Профиль Рынка. Его нельзя отнести к категории обычных индикаторов, так как он не отражает конкретных данных, на основе которых принимается решение о покупке или продаже, но помогает интерпретировать информацию о поведении рынка с точки зрения справедливой стоимости инструмента, факторов, влияющих на поведение цены, а также какими таймфреймами контролируется рынок.

Стайдлмейер рассматривал рынок как структуру, определяемую ценой, временем и объемом. Он считал, что движение рынка может происходить в горизонтальных и вертикальных плоскостях. В первом случае, когда спрос выше предложения, во втором, когда наблюдается определенное равновесие между продавцами и покупателями. Стайдлмейер дал понятие области стоимости: это определенный коридор, формируемый равновесием числа покупателей и продавцов, в пределах которого изменяется цена. Market Profile позволяет фиксировать и интерпретировать эти движения.

Описание Market Profile

Market Profile является графическим инструментом, он показывает динамику рыночных цен и точки, в которых взаимодействуют покупатели и продавцы. Инструмент основан на кривой нормального распределения со стандартным отклонением среднего числа. С помощью линии в форме колокола, можно узнать какие уровни являются справедливыми при распределении цен, формирующими ее, в течение определенного промежутка времени. 70% стоимости находится 70% времени в одной зоне, в пределах границ стандартного отклонения. Если цены покидают эти границы, но при этом сокращаются и объемы, существует вероятность возврата цены в первоначальные пределы. Торговая активность обычно возникает только в пределах области стоимости, если же она выходит за них, то это обозначает, что покупатели и продавцы текущую стоимость переоценивают.

Профили рынка

Любое движение цены стремится к главной цели – уравновесить рынок. При ее восходящем движении преобладают покупатели, при нисходящей тенденции она привлекает продавцов. Весь рынок находится в постоянном движении от дисбаланса к балансу и затем наоборот.

Стайдлмейер создал классификацию, определяющую ежедневные профили рынка в виде соотношения поведения цены в первый час к остальным временным периодам.

1. Тренд отсутствует. Активность находится в узком диапазоне на уровне начального баланса.

2. Тренд. В эти дни происходит активное направленное движение, а закрытие сессии сопровождается достижением ценового максимума или минимума.

3. Нормальный тренд.

4. Нейтральный тренд.

5. Нормальная изменчивость.

6. Бегущий тренд.

Для остальных профилей характерно ценовое поведение в промежуточных зонах между нейтральными и трендовыми рынками. Классификация ежедневных профилей может быть использована и для долгосрочных временных интервалов. Market Profile позволяет учитывать настроение участников рынка и отличать в результате настоящие ценовые тенденции от ложных. Профиль Рынка является отличным дополнительным инструментом для трейдеров, которые стремятся не просто иметь заработок в интернете, а стать настоящими профессионалами, умеющими анализировать всесторонне все процессы, происходящие на рынке.