Метод анализа корреляций

Метод анализа корреляций

Валютные пары имеют между собой определенную взаимосвязь, следует определять ее степень и направление, используя метод анализа корреляций. Такой подход повысит эффективность диверсификации портфеля, а также позволит избежать открытия непродуктивных позиций.

Все валютные пары взаимосвязаны, ни одна из них не является абсолютно изолированной. Это обусловлено тем аспектом, что экономическая конъюнктура, колебание цен на товары, процентные ставки оказывают влияние не на одну, а на совокупность валютных пар. Трейдеры могут использовать такие взаимосвязи в своих интересах, определяя их направление и степень корреляции.

Трейдеры, которые торгуют более чем одной валютной парой, должны учитывать соотношение между валютными парами, так как это весьма эффективный инструмент, способствующий увеличению объема прибыли. Для этого применяется метод анализа корреляций. Взаимосвязь между парами можно определять, используя обменные курсы. Корреляции помогают диверсифицировать портфель, а также удваивать позиции, без привлечения дополнительных инвестиций в аналогичную пару, и оценивать риск по сделкам.

Инвестиционный риск может быть эффективно оценен посредством вычисления корреляций между парами. Диверсификация не может быть идеальной, если не учтено взаимодействие пар, ведь они могут изменяться параллельно друг другу, в одинаковых или противоположных направлениях.

Корреляции валютных пар могут быть краткосрочными и долгосрочными, в некоторых случаях они длятся годами, также их могут характеризовать сильные или слабые взаимосвязи. Размер корреляции позволяет определить степень этих взаимосвязей, насколько валютные пары были близки, и в какой мере он двигались в противоположных или одинаковых направлениях в течение конкретного периода. Корреляция определяется значениями в десятичной форме, чем ближе они стремятся к 1, тем большую степень зависимости пары имеют между собой. Иногда используются процентные выражения. Например, такие пары как EUR/ USD и NZD/USD имеют очень высокую степень корреляции, их значение может составлять, например, +0,95 (+95%). Это свидетельствует о том, что курсы этих валютных пар изменяются достаточно синхронно. В случаях, когда корреляция низкая, пары ведут себя отлично друг от друга. Высокая корреляция свидетельствует о том, что инвестиции в такие пары сопровождаются удвоением позиций. Также, не следует открывать позиции в противоположных направлениях по парам, имеющим высокую корреляцию, так как рост одной из них, неизбежно приведет к положительной ценовой динамике и другой пары. Курсы имеют различные значения в пунктах, поэтому, в конечном итоге, будет достигнут положительный результат, отличный от нуля, но если открывать противоположную позицию по одной из них, может быть получен убыток или размер прибыли будет существенно меньшим.

Кроме положительной корреляции, можно весьма эффективно использовать и отрицательную корреляцию. Если ее значение стремится к -1, то это обозначает, что пары имеют сильную взаимосвязь, но тенденции направлены противоположно. Например, пара EUR/ USD имеет очень сильную отрицательную корреляцию относительно пары UCD/CHF. Она часто достигает значений -0,99 (-99%). Открытие противоположных позиций, в данном случае, будет аналогичным открытию позиций в одном направлении при сильной положительной корреляции, то есть обозначает удвоение позиций. Непродуктивными могут быть операции по этим парам, открытые в одинаковом направлении, они могут привести к убыткам.

Все валютные пары на рынке Форекс очень динамичны, поэтому следует помнить, что корреляция может также изменяться. Поэтому, при использовании метода анализа корреляций в торговых процессах, следует постоянно исследовать взаимосвязи валютных пар.