Методика усреднения

Несмотря на огромное количество методов технического и фундаментального анализа, которые с каждым годом развиваются и совершенствуются, валютный рынок Форекс был, есть и будет непредсказуемым. Сколько бы исследований ни было проведено, сколько бы информации ни было собрано, цена в каждом отдельно взятом случае может повести себя совершенно непредсказуемо. Отсюда следует логичный вывод, который постоянно повторяют опытные трейдеры: в конечном счёте, ключевым фактором прибыльности торговли на Форекс является не наличие прибыльной торговой системы, а умение грамотно распоряжаться капиталом и работать с убыточными позициями. В этой статье мы поговорим о методе усреднения, позволяющем не сильно зависеть в торговле от правильности прогноза движения цены.

Усреднение в разговорном лексиконе трейдеров часто по ошибке называют «мартингейлом» или «мартином», хотя это не совсем одно и то же. Система Мартингейла (по легенде – французский картёжный игрок) заключается в удвоении ставки после каждого проигрыша до тех пор, пока не будет получен выигрыш, который, в конечном счёте, перекроет все предыдущие убытки. Например, вы поставили на то, что при бросании монеты выпадет орёл, один рубль. Выпала решка, вы теряете этот рубль. В следующий раз ставите два, если опять проигрыш – четыре. И так далее. Допустим, на четвёртый раз вам улыбнулась удача, ваша ставка была 8 рублей, выиграли вы 16. Суммы убытков по предыдущим сделкам равна 1+2+4+8=15. Выигрыш не только компенсирует все затраты, но и даёт прибыль. Единственное условие – вероятность двух исходов 50 на 50. Не трудно догадаться, что эта же система применима на рынке Форекс. В качестве двух исходов выступают два возможных направления движения цены.

Если применять методику мартингейла в самом первозданном и чистом виде на Форекс, то перед открытием следующей сделки серии необходимо закрывать предыдущую, чтобы в случае чего убыток по ней не рос. Но существует и обратная сторона медали: если предыдущую сделку не закрывать, то в случае разворота цены убыток по ней уменьшится, что поможет быстрее достичь общего тейк профита серии. Именно этот фактор является ключевым различием между классическим мартингейлом и усреднением, применяемым на Форекс.

Как уже говорилось выше, стратегия Мартингейла подразумевает удвоение ставки в случае проигрыша. Не трудно посчитать, что ставку также можно утраивать, прибыль будет больше, но и объём торгов будет расти на порядок быстрее, что существенно увеличит риски. Что же касается основанном на «мартине» методе усреднения, то он, благодаря специфики торговли на рынке, позволяет не удваивать лот при открытии следующего ордера, а просто умножать его на определённый коэффициент, от величины которого зависит близость тэйк профита к текущему уровню цены и, соответственно, вероятность его скорейшего достижения.

Пример усреднения можно видеть на рисунке 1. Методика усреднения На уровне 1 мы купили валюту, предполагая, что цена пойдёт вверх. Тэйк профит мы расположили на уровне 2. Однако, предположения не сбылись, курс продолжил падать, и на уровне 3 мы вновь покупаем валюту тем же лотом, что и раньше. Таким образом, мы имеем две одинаковые сделки. Однако, уровень тэйк профита обеих сделок теперь можно перенести ниже, например, на уровень 4 (он же уровень 1). Для первой сделки на этом уровне располагается «безубыток». Вторая же сделка даст нам изначально запланированный уровень прибыли. При этом, вероятность возвращения цены от уровня 3 к уровню 4 (1) намного выше, чем вероятность её возвращения от уровня 3 к уровню два, что было бы необходимо, если бы мы не усреднялись.

В примере выше мы использовали во второй сделке тот же лот, что и в первой, если в серии усреднения присутствуют только две сделки, это оправдано. Однако, если вы открываете третье и последующие колена, то лот рекомендуется увеличивать, иначе тэйк профит будет находиться на значительном расстоянии от цены. Существует много стратегий увеличения лота. Одна из них была описана выше – классический «мартингейл», то есть, удвоение ставки. Но этот способ весьма рискован, так как существуют длинные безоткатные тренды. Опытными трейдерами чаще всего используется умножение на какой-либо постоянный коэффициент, например, 1.3, 1.4 и т.д. Размер коэффициента зависит от степени риска и стратегии. Популярным также является увеличение лота в соответствии с последовательностью чисел Фибоначчи. Выглядит она так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д.

Метод усреднения часто причисляют к самоубийственным методам, однако, он так похож на Грааль, который ищут многие трейдеры, что популярность его нисколько не убывает. Впрочем, успешное использование данного метода вполне возможно, нужно лишь грамотно рассчитывать размер лота, предполагая большие просадки, не открывать слишком много колен и использовать усреднение только в порядке исключения, для вывода убыточных позиций в плюс. Использование же усреднения в качестве самостоятельной стратегии, скорее всего, к успеху не приведёт. Удачи!