Мультиколлинеарные технические инструменты

Мультиколлинеарные технические инструменты

Выбор комплекса технических инструментов может быть эффективным, если их данные не дублируют одинаковый тип информации. Необходимо использовать индикаторы из разных категорий, они не должны быть коллинеарными.

Специалисты Форекс призывают трейдеров использовать комплексный анализ рынка и для этого применять для прогнозирования данные нескольких индикаторов. Все они должны подтверждать предварительное видение трейдера, если же существует даже минимальное расхождение, то необходимо воздержаться от входа в рынок.

Суть мультиколлинеарности

Трейдеры, разрабатывая торговую систему, выбирают обычно в среднем три индикатора. Получаемая информация анализируется, и в случае ее релевантности осуществляется открытие сделок. Однако, не всегда подбор комплекса индикаторов является эффективным. Они могут многократно дублировать одинаковый тип информации. Такое явление называется мультиколлинеарностью. Это наиболее распространенная проблема в техническом анализе.

Понятие коллинеарность используется в математике и обозначает параллельность векторов. С точки зрения рассматриваемой проблемы, мультиколлинеарность отражает множественно рассчитанные данные в одном и том же направлении.

Например, если индикаторы использовали для расчета одинаковые серии (выборку) цен закрытия, то полученные значения будут отображать многократно продублированные величины. Эффективность такого действия незначительна, ведь в данном случае не имеет значения, использованы были данные одного индикатора или четырех.

Применение мультиколлинеарных индикаторов приводит к получению избыточной информации, которая может искажать реальность восприятия, трейдер будет воспринимать ее как преимущественную ввиду массовости и преуменьшать влияние других факторов. Золотое правило эффективного анализа лежит в плоскости соизмерения аргументов и контр-аргументов. Поэтому, получаемая информация должна быть разноплановой.

Способы решения проблемы

Существенной проблемой является идентификация технических инструментов, которые могут быть мультиколлинеарными. Первый способ заключается в сопоставлении графического отображения индикаторов. С целью достижения высокой репрезентативности необходимо использовать максимальное количество данных, отображаемых на графике. Если выбранные инструменты являются коллинеарными, то они будут показывать одну и ту же информацию, их колебательные движения будут практически синхронными. Для того, чтобы избежать перенасыщения информацией, следует выбрать один из аналогичных индикаторов.

Второй метод заключается в выборе индикаторов из разных категорий. Все индикаторы, которые являются коллинеарными, можно определить в соответствующие группы.

Динамические:

- Индикатор Арун,

- Индикатор Трикс,

- Стохастик,

- Окончательный осциллятор,

- Индекс торгового канала,

- Индекс относительной силы.

Трендовые:

- Ценовой осциллятор,

- Скользящие средние,

- Средний истинный диапазон.

Объема:

- Взвешенный объем,

- Осциллятор объема,

- Денежный поток Чайкина,

- Индикатор накопления-распределения,

- Степень изменения объема,

- Индекс Спроса,

- Индекс денежного потока.

Линии графического отображения данных индикаторов и осцилляторов при отсутствии мультиколлинеарности не будут похожи друг на друга. Информация, получаемая от них, может быть подтверждающей или обратной. Однако, правильная интерпретация данных дает возможность взвесить позитивные данные с контр-аргументами.

Использование мультиколлинеарных инструментов может заводить в заблуждение, не давать возможности получать всесторонние аналитические данные о рыночной ситуации, перегружать сознание трейдера ненужной многократно продублированной информацией.