Пересечение скользящих средних – эффективный анализ на трендовых рынках

Пересечение скользящих средних – эффективный анализ на трендовых рынках

Любой анализ рынка может быть более эффективным, если использовать для исследования различные временные диапазоны. Сформированные внутри них скользящие средние могут пересекаться, это будет сигналом к надежному входу в рынок.

В техническом анализе практически все трейдеры используют скользящие средние. Но достаточно часто сталкиваются с тем фактом, что их данные несколько отстают от текущей рыночной ситуации. Это сопряжено с главным аспектом анализа, так как исследования проводятся на значениях прошлых периодов, а тенденции рынка могут изменяться с очень высокой скоростью.

Обычно значительное отставание характерно для 20-периодной скользящей средней, однако, если применять экспоненциальные виды, то они могут ускорять сигналы. Гораздо эффективнее использовать методологию анализа нескольких скользящих средних, определенных в различных временных форматах. Если взять для исследования, например, краткосрочную и среднесрочную скользящие средние, то можно увидеть в определенный период, что они пересекутся. Это будет свидетельствовать о том, что получен отличный торговый сигнал, он будет еще более надежен, если совпадет с уровнем поддержки или сопротивления.

Рассматривая поведение скользящих средних, можно заметить, что оно схоже с движением цены соотносительно с опорными уровнями. Анализируемые скользящие средние могут достаточно близко подходить друг к другу, отталкиваться, пересекаться. Если одна из них не может прорваться через другую, то это свидетельствует о высокой вероятности разворота тренда. В то же время, если смещение происходит в сторону пересечения, то в какой-то момент будет совершен прорыв и это является сильнейшим сигналом ко входу.

В соответствии с выбранными периодами для реализации сделок нужно определяться с временными диапазонами для определения скользящих средних, а соотношение выбранных периодов должно быть кратным трем или четырем.

Например, если взять 13- дневную и 40-дневную скользящие средние. Больший период сохраняет тенденцию значительное время, а меньший может изменить направление движения скользящей средней. В определенное время они пересекутся, это будет точка, которая определяет главный уровень поддержки.

По использованию скользящих средних длительных периодов соотносительно к виду торговли сложилась определенная практика. При краткосрочной торговле исследуют 20-дневные скользящие средние, при среднесрочной – 50 дневные и для общего стратегического обзора 200-дневные. Конечно, трейдер может принимать решения самостоятельно. И использовать любое сочетание скользящих средних разных периодов.

Долгосрочные пересечения могут рассматриваться по степени надежности более значимо, чем любые краткосрочные. Например, даже существуют определенные термины, относящиеся к наиболее значимым пересечениям. Так «Золотым крестом» именуют пересечение 50-дневной скользящей средней по направлению вверх от ее 200-дневного аналога. А «Смертельным крестом» обратно направленное пересечение этих же видов скользящих. После пересечения эти виды скользящих средних могут становиться уровнями поддержки и сопротивления, и цена достаточно долго может колебаться между ними. Такой диапазон часто используют трейдеры, предпочитающие свинг-торговлю.

Анализ пересечений скользящих средних помогает усилить любую из выбранных стратегий. Однако они эффективны только на трендовых рынках. При боковом состоянии рынка такой анализ может давать достаточно часто ложные сигналы, это связано с тем, что скользящие средние являются главными индикаторами для определения импульсного ярко выраженного движения.

Для максимальной эффективности анализ пересечения скользящих средних можно его сочетать с рассмотрением ценовых моделей. В боковых диапазонах скользящие средние могут соединяться и вовсе в одну линию, в этом случае следует переходить на использование осцилляторов и полностью менять тактику или выходить из рынка.