baner Simple HYIP binomo shapka

Простая оптимизация торговой стратегии

оптимизация-торговой-стратегии-300x210Простая оптимизация торговой стратегии

Даже самая простая и неоднократно апробированная стратегия может быть оптимизирована. Существуют разные способы анализа торговой статистики, на основании которых можно выбрать оптимальные параметры для формирования соотношения целей по прибыли и потерям.

Неумелое управление деньгами приводит к тому, что многие трейдеры покидают поле своей деятельности, разочаровавшись в самом процессе торговли. Однако, такое решение может быть преждевременным, ведь гораздо эффективнее было бы разобраться в методах, которых позволяют избежать потерь. Анализ собственных ошибок и выводы из индивидуальной торговой статистики помогают существенно откорректировать стратегии и задать жесткие параметры для формирования сделок, что приводит практически всегда к улучшению результата. Профессиональные трейдеры регулярно осуществляют этот процесс. И в некоторых случаях, даже наиболее простые и уже многократно проверенные стратегии, все равно можно оптимизировать.

Управление торговыми капиталами сводится к простой формуле: «снижать потери и давать прибыли расти». Однако, определенного ответа как это сделать не существует, можно только выбирать методы анализа, как это сделать. Собственно, каждый трейдер должен иметь индивидуальный подход.

На примере простой стратегии «пересечение скользящих средних», предлагается рассмотреть некоторые подходы к ее оптимизации и тестированию.

Для реализации стратегии используется индикатор SMA, рассматриваются три вида скользящих средних: 50, 100 и 200-периодные SMA. Приняты два главных правила:

- продавать, когда 50-периодная скользящая средняя пересекает сверху вниз 100-периодную, а та в свою очередь располагается ниже 200-периодной;

- покупать, когда наблюдается обратная тенденция: 100-периодная SMA располагается выше 200-периодной, а 50-периодная пересекает ее снизу вверх.

Эта стратегия показывает прекрасные результаты для наиболее популярной валютной пары EUR/USD, так как экстраординарная изменчивость всегда благоприятна для торговли по тренду. А стратегия SMA задействует основные изменения в ценовой динамике, что позволяет входить в трендовое движение на ранних стадиях. Однако, она имеет свои недостатки. Так как пересечение скользящих средних происходит с некоторым временным запаздыванием, то любой разворот рынка, близкий к сигналу о покупке/продаже, может привести к потерям, однако, если произойдет резкий ценовой прорыв, то это может сулить значительную прибыль.

Для оптимизации стратегии можно применять «близкий стоп-ордер», при этом давая возможность прибыли расти. Главное правило установки защитных ордеров – это минимизировать потери, но в тоже время они не должны мешать реализации успешных сделок. Для того, чтобы оптимизировать уровень установки стоп-ордера, необходимо провести ряд исследований. Следует найти значение максимального отрицательного движения, которое, в конечном итоге, все же закончилось благоприятным исходом сделки. Для этого необходимо проанализировать индивидуальную торговую статистику по конкретному торговому инструменту с применением анализируемого вида стратегии.

Для стратегии SMA характерным является небольшой процент движений в отрицательную сторону и их незначительная величина в абсолютном выражении. Для пары EUR/USD отрицательное движение составляет максимально 150 пунктов. Большинство сделок являются благоприятными по развитию с самого начала. Однако, для анализа необходимо найти наибольшее значение полученного убытка и максимальную прибыль, и соотнести их друг к другу. Для данной пары, максимальное значение прибыли будет превышать максимальный убыток примерно в четыре раза. Но, следует, учитывать, что такая пропорция не является установкой, у каждого трейдера она может быть индивидуальной.

Определение этих значений необходимо для оптимизации системы при тестировании. Необходимо задать разные уровни стоп-ордеров и протестировать систему при условии отсутствия ограничения цели по прибыли. Во втором случае, осуществить тот же процесс, только задав несколько вариантов целей по прибыли и не делать ограничений по стоп-ордерам. Выбрав максимальные значения целей по прибыли и ограничений по потерям в результате тестирования, необходимо их соотнести друг с другом. Полученная пропорция может быть принята, как максимально допустимая при установке целей.

Поделись ссылкой на статью в социальных сетях:
Вступай в нашу группу Вконтакте, и будь в курсе всех самых свежих новостей!:
Дорогой друг! Зарабатывай в интернете на играх! Это быстро и очень просто!: Заработок в игре RedLoto Заработок в игре Golden Tea

Comments are closed.