Эффективные компоненты

Эффективные компоненты

Показатель эффективности представляет собой произведение значений двух компонентов, которыми являются коэффициенты точности и воздействия. Комплекс факторов может влиять на их значения, регулируя которые, трейдер может повышать результативность сделок.

Если анализ прошлых торговых периодов, не удовлетворяет трейдера по показателю эффективности, то следует выявить причины, которые способствовали возникновению негативной ситуации. Хорошим началом для такого исследования может стать анализ компонентов показателя эффективности, которыми являются коэффициент точности и коэффициент воздействия.

Если значение коэффициента точности ниже порога в 50%, то следует обратить внимание на выбор и формирование позиций. Необходимо изменить или усовершенствовать методы предварительного анализа, который влияет на параметры открытия сделки. Необходимо убедиться в существовании подробного плана для каждой из транзакций, который бы охватывал все аспекты. Также следует пересмотреть комплекс используемых для анализа инструментов, и применяемые временные масштабы. Следует проанализировать уровень цели по прибыли, которая может быть достигнута, если все действия были выполнены правильно. А также обязательно определение оптимального значения уровня, при достижении которого при неблагоприятном развитии событий, трейдер обязуется ликвидировать позицию.

Если не определены параметры сделки в виде целей по прибыли и потерям, а также не разработан ясный план действий, то это свидетельствует о том, что была произведена недостаточная подготовка к сделке, для того чтобы ее считать объективно оправданной. Такие параметры необходимо отслеживать по каждой из транзакций, и проводить сопоставительный анализ, также их можно сравнить с характеристиками сделок других, более успешных трейдеров. Для анализа характеристик сделки следует определить ряд вопросов. Например.

1. Вне зависимости от того, была ли успешной или убыточной сделка, возникали ли сигналы индикаторов, на которые были возложены надежды?

2. Если сигналы появлялись, то в каких временных рамках, ожидаемых или других?

3. Производилось ли увеличение объема позиций, если да, то, в каком соотношении к первоначальному размеру сделки?

4. Если объем позиций не увеличивался, то, что служило этому причиной?

5. Достигли ли открытые позиции своей цели по прибыли?

6. Если цели по прибыли не были достигнуты, то сработал ли уровень, на котором выставлялся стоп-ордер, являющийся ограничителем убытков?

В зависимости от всех этих факторов показатели могут меняться. Выбрав наиболее успешные периоды, можно проанализировать комплекс компонентов, которые влияли на результативность сделок, и сравнить их с совокупностью компонентов, характеризующих негативные периоды. Вполне возможно, что улучшение (ухудшение) коэффициентов может быть обусловлено влиянием одного из компонентов, или их совокупностью, но в любом из вариантов всегда существует оптимальное средство, которое поможет устранить проблему. Например, если один из используемых индикаторов не срабатывает, или дает ложные сигналы, то можно изменить комбинацию используемых технических инструментов, и попробовать понять, почему данные в прошлой модели не соответствовали рыночным реалиям.

Возможно, были неправильно определены временные рамки для проведения сделок, или же неверно выведено оптимальное соотношение величины цели по прибыли с целью по потерям. Не подлежит сомнению, что, всегда полезно проанализировать, почему торговая модель не принесла желаемых результатов, особенно в тех случаях, когда до этого она эффективно работала.

Неспособность вовремя ликвидировать неприбыльные позиции является одним из важнейших факторов длительных спадов, и напрямую влияет на величину коэффициентов точности и воздействия.

Управление величиной компонентов показателя эффективности является оптимальным средством, позволяющим регулировать параметры и результативность проводимых операций.