Ложный прорыв диапазона

Ложный прорыв диапазона

Прорыв диапазона может быть ложным, для того чтобы убедиться в истинности, необходимо дождаться подтверждений. Существует ряд простых, но весьма эффективных способов, с помощью которых это можно сделать.

Одной из наиболее популярных торговых установок, которые предлагают трейдерам в процессе обучения, является открытие сделок на прорыве диапазона. Скорее всего, это сопряжено с тем обстоятельством, что диапазон достаточно легко определить и прорыв всегда носит явный характер, поэтому вход сразу же за его формированием является простой задачей. Однако такой подход, не смотря на свою видимую простоту, таит за собой ряд подвохов, которые могут обернуться потерей капитала.

Ложный прорыв

Прорывы диапазона могут быть ложными. Цена может выйти за его пределы, сформировав один ценовой максимум или минимум и вернуться в свое прежнее русло. Движение цены внутри диапазона обусловлено нарастающей или ниспадающей силой покупателей и продавцов. Если неправильно определены уровни поддержки и сопротивления или не на все 100%, то выход цены за их границы вполне возможен. Можно использовать дополнительные фильтры или формировать главные уровни не в виде линий, а как небольшие ценовые зоны. Если прорыв окажется случайным, то ценовой пик будет находиться в пределах этой ценовой зоны, соответствующей уровню поддержки или сопротивления.

Коррекция к точке прорыва

Проблема ложных прорыв заключается, прежде всего, в том, что они сокращают потенциальную прибыль, которая могла бы быть получена, если бы выход цены за пределы диапазона был истинным. Ведь, если стоп-ордер установлен на уровне точки прорыва, то он может сработать, когда цена, вырвавшись из диапазона, сделает коррекцию к точке прорыва. И в большинстве случаев, происходит именно так. Ведь главные уровни обладают магической силой для цены, и она прежде, чем двинуться дальше, формируя новый диапазон, должна набрать достаточную силу от рынка. Поэтому, пока участники концентрируют свои силы на прорыве, она может временно вернуться к прежнему диапазону, и затем, пополнившись новыми объемами, двинуться во вновь намеченном направлении. В этом случае, трейдер может самостоятельно зафиксировать микроскопическую прибыль, испугавшись того, что это просто ложный прорыв. Или же сработает стоп-ордер, выставленный с целью ограничения убытков.

Джали Далквест и Чарльз Кикпатрик провели исследования, которые показали, что в 50% случаев, перед продолжением движения в направлении прорыва, цена восстанавливается к точке прорыва. Если произвести простую арифметическую операцию, и сложить потенциальную вероятность ложных прорывов с пятью десятками процентов прорывов, имеющих коррекцию, то становится понятно, почему так много начинающих трейдеров теряют свои капиталы, применяя стратегию входа в рынок сразу после выхода цены за диапазон.

Взрывные движения

Колебания цены иногда бывают очень активными, что вызывает резкие скачки. Для этого должны происходить какие-то события, которые бы провоцировали такие взрывы. В большинстве случаев, рынок ведет себя более спокойно. Однако, среди трейдеров существует достаточно много любителей ярких побед, и они живут ожиданием таких резких ценовых скачков, в надежде получить сразу огромную прибыль. Такой подход рассчитан на случайную удачу. Использовать ГЭПы могут только очень опытные трейдеры, которые могут учитывать в своем анализе множество различных факторов, в том числе фундаментальных.

Выводы

Для того, чтобы избежать потерь в результате вышеприведенных ситуаций, следует не торопиться с входом в рынок, непосредственно после прорыва. Необходимо подождать, пока не возникнет подтверждение истинности прорыва. Если цена, преодолев границы диапазона, сделала попытку восстановления, но затем снова пошла в направлении прорыва, в этом случае можно открывать позицию смело. Или же необходимо убедиться, что цена в течение определенного времени сохраняет свою новую тенденцию. Тогда можно сразу же применять стратегии, которые основаны на следовании за трендом. Самый эффективный способ – использовать ценовые зоны для определения уровней поддержки и сопротивления.