Малые формы ценовых моделей

Малые формы ценовых моделей

Для анализа тенденций развития рынка можно применять модели, состоящие из двух ценовых баров. В зависимости от их ключевых параметров, таких как минимумы, максимумы и цены закрытия и открытия относительно друг друга можно делать определенные выводы о состоянии рынка и его будущих изменениях.

Экономические прогнозы можно сравнить с информацией из метеорологического центра, чем она ближе к текущему моменту времени, тем более надежна и правдива. Поэтому, если планируется сделка в краткосрочном периоде, то она будет, гораздо надежнее, если рассматривать не только долгосрочные прогнозы, но и более короткие периоды, которые позволяют максимально детализировать информацию о текущем состоянии и сделать соответствующие выводы на основе многогранного анализа.

Ключевой разворот

Одним из эффективных методов, позволяющих определять разворотные точки, является идентификация моделей, формирующиеся всего из одного-двух баров. Они не так сложны для восприятия, так как не вмещают в себя большое количество ценовых баров, как это свойственно другим формациям.

В модели «ключевой разворот вниз» максимум последнего ценового бара располагается выше максимального пика предыдущего бара, однако он разворачивается и закрывается в значении ниже цены открытия предыдущего. «Ключевой разворот вверх» ведет себя аналогично, но в противоположном направлении. Ценовой бар формирует новый минимум, разворачивается и закрывается в значении выше открытия. По сути, возникновение таких моделей определяет неудачные попытки рынка достигнуть новых значений максимумов или минимумов в направлении предыдущей тенденции.

Однако возникновение таких моделей нельзя принимать как неоспоримую истину без анализа текущей ситуации в более широком аспекте. То есть, необходимо понимать, где именно на графике возникла модель, с чем это сопряжено, как ведет себя цена в период, последующий сразу же после их появления, и какой объем (диапазон) показал разворотный бар. Поэтому комплексное рассмотрение ситуации позволяет трактовать во многих случаях «разворотный бар» как существенный сигнал к изменению тенденции.

Трейдеры часто ужесточают требования, то есть они могут считать приемлемыми эти модели, если разворотный бар закрылся на уровне предшествующего локального минимума. Либо задается определенное число баров, среди которых определяется самый значимый максимум или минимум и относительно него дается оценка «ключевому развороту».

Внешние и внутренние бары

Кроме того подвергаются анализу и виды моделей, которые называются внешними и внутренними барами. Так, если последующий бар формируется с большим объемом, чем предыдущий, а его минимум, ниже прошлого минимального значения и соответственно максимум выше, такая комбинация является характерной для внешнего бара. Она возникает, когда рынок очень изменчив, то есть, нет четкой определенности в формировании или продолжении тенденций, а для торговых операций используются хаотичные принципы принятия решений.

«Внутренние бары» выглядят противоположно «внешним», то есть минимум располагается выше предыдущего, а максимум – ниже. Диапазон бара гораздо меньше предшествующего ему. Они возникают, когда рынок консолидируется и готовится к формированию новых тенденций, такую модель можно сравнить с симметричным треугольником по значению для анализа и прогнозирования. В этих случаях значение имеет уровень цены закрытия, именно она может дать представление о силе или слабости рынка в сочетании с общим анализом.

Часто для определения «истинного диапазона» используются методологии определения «истинных максимумов и минимумов». Определив их среди совокупности баров, трейдеры устанавливают значение «истинного диапазона» посредством вычисления разницы между «истинными» значениями максимумов и минимумов.