Определение вероятности риска

Определение вероятности риска

Определить уровень риска в торговых процессах на Форекс можно только с помощью вероятностных методов. Трейдер не может повлиять на происхождение рисков, но должен уметь управлять уровнем потенциальных потерь.

Риски можно минимизировать, но обеспечить ситуацию, в которых бы они отсутствовали вовсе, практически невозможно. Но, если в обыденной жизни, все же, имеются некоторые способы, с помощью которых можно повлиять на риски, то в торговле на Форекс ими можно только управлять, рассчитывая параметры, при которых они могут быть наиболее минимальными.

Математическое ожидание

Риски, которые связаны с инвестированием, оцениваются с помощью вероятностных методов. Основная формула, которая позволяет оценить вероятность потенциальных результатов, выглядит так:

ОВ = В1 х А1 + В2 х А2 + … + Вn х Аn

Где:

ОВ – ожидаемый результат,

А1, А2,…, Аn – различные варианты потенциального развития событий,

В1, В2, …, Вn – соответствующие выбранным вариантам вероятности развития событий, их сумма всегда равна 1.

Формула отображает математическое ожидание.

Пример

Для определенного периода времени и конкретной пары уже спрогнозирована потенциальная вероятность развития событий отдельно для каждого из вариантов. При росте цены до 1,8 В1 возможно будет составлять 0,5, при падении до 1,78 наиболее вероятно, что В2 будет 0,3, а вероятность В3, что цена останется на текущем уровне 1,79, равна 0,2.

Тогда расчет выглядит соответствующим образом:

ОВ = 1,8 х 0,5 + 1,78 х 0,3 + 1,79 х 0,2 = 1,792.

Все эти расчеты имеют вероятностный характер. Ведь в их основе лежат величины, определенные с помощью специальных методов и инструментов прогнозирования и их данные могут интерпретироваться только с помощью экспертной оценки.

Если бы, такие расчеты давали 100% гарантию исхода, то трейдер мог бы смело открывать позицию, определяя тейк-профит на уровне математического ожидания – 1,792.

Определение и ограничение риска

Но, рынок часто не предсказуем и может идти в разрез к ожиданиям. Трейдер должен быть готов к любому развитию событий. Для этого он должен оценить все альтернативные варианты и соответствующие вероятности, и принять меры по минимизации потерь. Трейдер должен выбрать несколько вариантов, наиболее приемлемых, согласно его торговому стилю – агрессивному или консервативному. Первый из них предполагает более высокий уровень риска, второй – более низкий. В соответствии с этим выбором, он должен определить точки входа в рынок, на основе сигналов технических инструментов, назначить уровни установки целей по прибыли и потерям. Выбранный уровень риска должен соответствовать соотношению зафиксированных целей. Все эти величины могут находиться только в зоне торгового диапазона. Если предполагается агрессивная торговля, то этот диапазон будет определен более удаленными линиями, при консервативном варианте – ближайшими уровнями ценового развития.

Уровень потерь трейдер определяет самостоятельно, но он все равно должен быть в зоне предельно допустимого значения. Если рынок при открытии позиции интенсивно двинулся в направлении противоположном ожидаемой тенденции, лучше мгновенно выходить из него, чтобы размер потерь не составил катастрофическую величину. В течение всего периода сделки трейдер должен контролировать все весомые основания для удержания позиции, если они не действуют, и не возникает новых аргументов «За», следует выходить из рынка. Но, в некоторых случаях, сделку можно корректировать, если существует вероятность временного изменения направления и его восстановления в будущем. Для этого, можно использовать систему стоп-ордеров. Один из них – стоп-лосс, который должен быть установлен на максимально допустимом уровне цели по потерям, второй – плавающий трейлинг-стоп, который будет следовать за ценой. Величину плавающего стоп-ордера можно сжимать по мере увеличения риска.

Потери в торговле неизбежны, главная задача трейдера – эффективно ими управлять.